oru.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Maximum-likelihood based inference in the two-way random effects model with serially correlated time effects
Stockholm School of Economics, Department of Economic Statistic, Stockholm. (Stat@oru)ORCID-id: 0000-0003-0203-4688
Swedbank Group Financial Risk Control, Stockholm, Sweden.
2004 (Engelska)Ingår i: Empirical Economics, ISSN 0377-7332, E-ISSN 1435-8921, Vol. 29, nr 1, s. 79-88Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The general case where the time specific effect in a two way model follows an arbitrary ARMA process has not been considered previously. We offer a straightforward maximum likelihood estimator for this case. Allowing for general ARMA processes raises the issue of model specification and we propose tests of the null hypothesis of no serial correlation as well as tests for discriminating between different specifications. A Monte-Carlo experiment evaluates the finite-sample properties of the estimators and test-statistics.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Springer, 2004. Vol. 29, nr 1, s. 79-88
Nyckelord [en]
Panel data, autocorrelation, time specific effect, variance components
Nationell ämneskategori
Nationalekonomi Sannolikhetsteori och statistik
Forskningsämne
Statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:oru:diva-61133DOI: 10.1007/s00181-003-0190-4Scopus ID: 2-s2.0-0345772222OAI: oai:DiVA.org:oru-61133DiVA, id: diva2:1144100
Tillgänglig från: 2017-09-25 Skapad: 2017-09-25 Senast uppdaterad: 2017-09-27Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Personposter BETA

Karlsson, Sune

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Karlsson, Sune
I samma tidskrift
Empirical Economics
NationalekonomiSannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 191 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf