oru.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
GARCH-Type Models and Performance of Information Criteria
Dept of Statistics, Lund University, Lund, Sweden.ORCID-id: 0000-0002-1488-4703
Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
2013 (Engelska)Ingår i: Communications in statistics. Simulation and computation, ISSN 0361-0918, E-ISSN 1532-4141, Vol. 42, nr 8, s. 1917-1933Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

This article discusses the ability of information criteria toward the correct selection of different especially higher-order generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) processes, based on their probability of correct selection as a measure of performance. Each of the considered GARCH processes is further simulated at different parameter combinations to study the possible effect of different volatility structures on these information criteria. We notice an impact from the volatility structure of time series on the performance of these criteria. Moreover, the influence of sample size, having an impact on the performance of these criteria toward correct selection, is observed.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2013. Vol. 42, nr 8, s. 1917-1933
Nyckelord [en]
GARCH, Leverage, Spillover, Volatility, Primary 62J02, Secondary 65C05, 65C60
Nationell ämneskategori
Ekonomi och näringsliv
Forskningsämne
Nationalekonomi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:oru:diva-34330ISI: 000314352500015OAI: oai:DiVA.org:oru-34330DiVA, id: diva2:705167
Anmärkning

DOI 10.1080/03610918.2012.683924

Tillgänglig från: 2014-03-14 Skapad: 2014-03-14 Senast uppdaterad: 2018-05-22Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

GARCH-Type Models and Performance of Information Criteria

Personposter BETA

Javed, FarrukhMantalos, Panagiotis

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Javed, FarrukhMantalos, Panagiotis
Av organisationen
Handelshögskolan vid Örebro Universitet
I samma tidskrift
Communications in statistics. Simulation and computation
Ekonomi och näringsliv

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 275 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf