oru.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Forecasting ARMA models: a comparative study of information criteria focusing on MDIC
Department of Statistics, University of Lund, Lund, Sweden. (stat@oru)
Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.
Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.
2010 (Engelska)Ingår i: Journal of Statistical Computation and Simulation, ISSN 0094-9655, E-ISSN 1563-5163, Vol. 80, nr 1, s. 61-73Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

This paper deals with the implementation of model selection criteria to data generated by ARMA processes. The recently introduced modified divergence information criterion is used and compared with traditional selection criteria like the Akaike information criterion (AIC) and the Schwarz information criterion (SIC). The appropriateness of the selected model is tested for one- and five-step ahead predictions with the use of the normalized mean squared forecast errors (NMSFE).

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Taylor & Francis, 2010. Vol. 80, nr 1, s. 61-73
Nyckelord [en]
ARMA process, information criterion, model selection, MDIC, NMSFE
Nationell ämneskategori
Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:oru:diva-40402DOI: 10.1080/00949650802464137ISI: 000273913800005Scopus ID: 2-s2.0-77649139313OAI: oai:DiVA.org:oru-40402DiVA, id: diva2:777228
Tillgänglig från: 2015-01-08 Skapad: 2015-01-08 Senast uppdaterad: 2018-04-24Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Personposter BETA

Mantalos, Panagiotis

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Mantalos, Panagiotis
I samma tidskrift
Journal of Statistical Computation and Simulation
Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 16 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf