oru.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Value at Risk med Monte Carlo-metoden: - ett test av metoden för optioner
Örebro University, Department of Business, Economics, Statistics and Informatics.
Örebro University, Department of Business, Economics, Statistics and Informatics.
2007 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Hur väl fungerar Monte Carlo-metoden för att uppskatta eventuella förluster för köpoptioner?

Denna frågeställning låg till grund för denna uppsats, vars avsikt var att göra en jämförelse av hur väl metodens uppskattningar om morgondagens eventuella förlust, Value at Risk, överensstämmer med verkligheten.

För att kunna genomföra detta valde vi ut köpoptioner, med cirka tre månaders löptid, för ABB- och Hennes & Mauritz-aktier. Vi samlade sedan in historiska data för dessa för att ha som jämförelse. Värderingen av optionerna i simuleringen gjordes genom Black-Scholes formel.

Därefter genomförde vi en statistisk hypotesprövning där vi testade om jämförelsens resultat, som visade andelen dagar då de verkliga förlusterna översteg de simulerade förlusterna, var signifikant.

Det vi kom fram till var att Monte Carlo-metoden underskattar andelen dagar då en förlust, som är lika med eller större än Value at Risk, kan inträffa från idag till imorgon i fallen med köpoptioner för aktier från ovan nämnda företag.

Place, publisher, year, edition, pages
2007. , p. 24
Keyword [sv]
Monte Carlo-metoden, optioner, Value at Risk
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:oru:diva-1977ISRN: ORU-ESI/FEK-D--08/0009--SEOAI: oai:DiVA.org:oru-1977DiVA, id: diva2:135724
Uppsok
samhälle/juridik
Supervisors
Examiners
Available from: 2008-03-12 Created: 2008-03-12 Last updated: 2017-10-18

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

By organisation
Department of Business, Economics, Statistics and Informatics
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 79 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf