oru.sePublikationer
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Value at Risk med Riskmetrics-metoden: Fungerar VaR på den svenska aktiemarkanden?
Örebro University, Orebro University School of Business, Örebro University, Sweden.
Örebro University, Orebro University School of Business, Örebro University, Sweden.
2013 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Value at Risk (VaR) är en finansiell metod för att skatta risker och som används i stor utsträckning av banker och företag. VaR beräknar att en eventuell förlust inte skall överstiga ett visst belopp med 95/99 procents konfidens. Denna uppsats syfte är att undersöka om VaR kan appliceras på en svensk aktie när Riskmetrics-modellen (IGARCH) skattar volatiliteten på aktien trots oro på den finansiella marknaden. Undersökningen genomfördes på Volvos B-aktie med data från perioden 2003-01-01 till 201 2-12-31. Vi genererade enstegsprognoser över den potentiella förlusten (VaR) givet en fiktiv investering av 10 000 000 SEK. Det estimerade VaR jämfördes sedan med de verkliga historiska utfallen. Resultaten visade att VaR med Riskmetrics-metoden lyckas täcka den verkliga förlusten i 96.31 procent av fallen. Detta resultat tyder på att Riskmetrics lyckas att skatta volatiliteten även under oroligheter, dels på den finansiella marknaden och dels inom företaget. 

Place, publisher, year, edition, pages
2013. , 30 p.
Keyword [en]
Value at Risk, VaR, Riskmetrics
Keyword [sv]
Value at Risk, VaR, Riskmetrics, Volatilitet, IGARCH, Volvo, Sverige
National Category
Probability Theory and Statistics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:oru:diva-30204OAI: oai:DiVA.org:oru-30204DiVA: diva2:640468
Subject / course
Statistik
Supervisors
Examiners
Available from: 2013-10-11 Created: 2013-08-13 Last updated: 2013-10-11Bibliographically approved

Open Access in DiVA

Value at Risk med Riskmetrics-metoden-Fungerar VaR på den svenska aktiemarknaden?(802 kB)231 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 802 kBChecksum SHA-512
c0e79a68b43a8da32c61ac402ba04040b1c035e68d5d070b603b0fccac4f7bb25799a14fad7e44a2129868be58d14938b731057b3879ad4b840a57edc5abbe8c
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Orebro University School of Business, Örebro University, Sweden
Probability Theory and Statistics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 231 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 330 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf