To Örebro University

Revisiting the uncertain unit root in GDP and CPI: Testing for non-linear trend reversion 2008 (engelsk)Inngår i: Economics Letters, ISSN 0165-1765, E-ISSN 1873-7374, Vol. 100, nr 2, s. 221-223Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published

Abstract [en]

We test for the presence of a unit root in U.S. GDP and CPI, allowing for non-linear trend reversion under the alternative hypothesis. In contrast to most previous results, we find evidence in favour of trend stationarity for both variables.

sted, utgiver, år, opplag, sider

Elsevier, 2008. Vol. 100, nr 2, s. 221-223

Emneord [en]

unit-root test, exponential smooth transition

HSV kategori

Forskningsprogram

Nationalekonomi

Identifikatorer

URN: urn:nbn:se:oru:diva-61061DOI: 10.1016/j.econlet.2008.01.013ISI: 000257918400015Scopus ID: 2-s2.0-79251528737OAI: oai:DiVA.org:oru-61061DiVA, id: diva2:1141767

Tilgjengelig fra: 2017-09-15 Laget: 2017-09-15 Sist oppdatert: 2021-03-02bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Andre lenker

Forlagets fulltekstScopus

Person

Österholm, Pär

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør

Österholm, Pär

I samme tidsskrift

Economics Letters

Om emnet

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle ScholarTotalt: 376 treff