Till Örebro universitet

Revisiting the uncertain unit root in GDP and CPI: Testing for non-linear trend reversion 2008 (Engelska)Ingår i: Economics Letters, ISSN 0165-1765, E-ISSN 1873-7374, Vol. 100, nr 2, s. 221-223Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published

Abstract [en]

We test for the presence of a unit root in U.S. GDP and CPI, allowing for non-linear trend reversion under the alternative hypothesis. In contrast to most previous results, we find evidence in favour of trend stationarity for both variables.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

Elsevier, 2008. Vol. 100, nr 2, s. 221-223

Nyckelord [en]

unit-root test, exponential smooth transition

Nationell ämneskategori

Nationalekonomi

Forskningsämne

Nationalekonomi

Identifikatorer

URN: urn:nbn:se:oru:diva-61061DOI: 10.1016/j.econlet.2008.01.013ISI: 000257918400015Scopus ID: 2-s2.0-79251528737OAI: oai:DiVA.org:oru-61061DiVA, id: diva2:1141767

Tillgänglig från: 2017-09-15 Skapad: 2017-09-15 Senast uppdaterad: 2021-03-02Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Person

Österholm, Pär

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören

Österholm, Pär

I samma tidskrift

Economics Letters

I ämnet

Nationalekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle ScholarTotalt: 377 träffar