Till Örebro universitet

oru.seÖrebro universitets publikationer
EnglishSvenskaNorsk
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Volatility leverage ARCH models with non-Gaussian shocks
Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.ORCID-id: 0000-0002-1488-4703
Department of Statistics, Lund University, Lund, Sweden.
2019 (Engelska)Konferensbidrag, Enbart muntlig presentation (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2019.
Nationell ämneskategori
Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:oru:diva-90791OAI: oai:DiVA.org:oru-90791DiVA, id: diva2:1540718
Konferens
12th Annual Meeting of the Society for Financial Econometrics (SoFiE), Shanghai, China, June 12-14, 2019
Tillgänglig från: 2021-03-30 Skapad: 2021-03-30 Senast uppdaterad: 2021-03-30Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Person

Javed, Farrukh

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Javed, Farrukh
Av organisationen
Handelshögskolan vid Örebro Universitet
Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 51 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
v. 2.47.0
|
WCAG
|
Örebro universitetsbibliotek
|
DiVA Portal
|
DiVA Logga in
|
Registrering i DiVA
|
Kontakta oss